A l'origine, l'enseignement n'était donné qu'à Sion. Cependant, très tôt, à la demande de responsables communaux, l'enseignement s'est décentralisé et des sections ont été ouvertes dans toute les régions du Valais romand.
Sur tous les sites, les communes mettent à disposition du Conservatoire cantonal les infrastructures mobilières et immobilières ainsi qu'un responsable du site, le chef de section. Celui-ci tient le rôle d’interface administrative entre la commune, les professeurs et la direction du Conservatoire cantonal. De même, il est responsable de l’animation de sa section. Pour cela en collaboration avec les professeurs il organise des auditions, des journées « portes ouvertes » ainsi que d’autres manifestations dans le but de faire connaître l’enseignement dispensé dans sa section. Aujourd'hui, le Conservatoire cantonal compte 11 sites d'enseignement.
Il est à noter qu'en tout temps, selon la demande, il existe la possibilité d’ouverture de classes supplémentaires pour des cours collectifs (minimum : 8 inscriptions) ou individuels d’instruments/voix (minimum : 5 inscriptions) sur les sites actuels ou dans d'autres lieux souhaités par les communes.